Сделайте много успехов подряд, и ваш аккаунт может расти; сделайте ошибку в управлении, и вы можете потерять все. Управление рисками - это дисциплина, которая решает, насколько вы рискуете в каждой сделке, где вы устанавливаете стоп-лосс и когда расширять или уменьшать свою позицию. Безусловно, именно этот навык отделяет долгосрочных трейдеров от исчезающих.
Правило 1%
Наиболее распространенное правило гласит, что в каждой сделке вы не должны рисковать более чем 1% своего капитала . Если на вашем счете 1000 евро, ваш риск на сделку составляет 10 евро; если на нем 10 000 евро, то 100 евро. Эта цифра не является инвестированными деньгами: это убыток, который вы принимаете, если стоп-лосс выполняется.
С риском 1% вам нужно 100 последовательных потерь, чтобы достичь нуля, что практически невозможно при стратегии преимущества. С 5% это займет всего 20, а с 10% это займет всего 10 подряд, чтобы разрушить вас. Именно поэтому правило кажется консервативным и в то же время является тем, которое поддерживает профессионалов.
Размер позиции: формула, которую вы должны запомнить
Размер позиции рассчитывается тремя цифрами: ваш max риск в деньгах (например, € 20 на счете € 2000), расстояние до стопа в пунктах или тиках и значение на пункт вашего инструмента.
Формула: Size = Risk in money / (distance to stop × point value per contract).
- Счет: € 2000 → риск 1% = € 20.
- Вы входите в 100.00 и останавливаетесь на → расстоянии 99.50 0,50.
- Если каждый 0,01 стоит 0,1 евро за лот, каждые 0,50 составляют 5 евро, → вы можете торговать на 4 лотах.
Это механический расчет: сначала вы решаете, сколько вы хотите потерять, и только затем проверяете, сколько вы можете торговать. Никогда наоборот.
Как разместить стоп-лосс
Стоп-лосс никогда не размещается там, где вам бы хотелось; он размещается там, где сделка больше не имеет смысла. Наиболее солидными ссылками являются: ниже поддержки или соответствующего минимума в длину; на сопротивлении или максимуме вкратце; за блоком или зоной ликвидности или под раундом структуры.
Две типичные ошибки: слишком жесткий стоп-лосс (вас вышвыривают в шуме) или слишком далекий (риск на сделку резко возрастает). Решение состоит в том, чтобы отрегулировать size позиции на расстояние остановки, никогда не изменяйте стоп так, чтобы позиция входила в ваш риск.
И эмпирическое правило: когда сделка идет хорошо, не все, что идет вверх, обязательно приносит прибыль. Такие свойства, как трейлинг или использование уровней безубыточности, помогают, но фундаментальная вещь заключается в том, что операция no может поставить под угрозу вашу непрерывность.
Соотношение риска и пользы (R-коэффициент)
Соотношение риска и пользы сравнивает, сколько вы можете потерять, с тем, сколько вы ожидаете получить. Тейк-профит, который удваивает риск (2R), означает, что при 40% успехе вы уже являетесь прибыльным, если остальные теряют полный риск. Формула математической надежды точно говорит вам:
Ожидание = (Вероятность успеха × Средняя прибыль) − (Вероятность неудачи × Средний убыток).
Если ваше соотношение равно 2R, и вы получаете право на 40%: (0,4 × 2) − (0,6 × 1) = +0,2R в среднем. Вы выгодны в долгосрочной перспективе. Именно поэтому профессионалы не стремятся ударить много раз: они стремятся ударить только тогда, когда ожидаемый результат положительный .
| Коэффициент R | Точность, необходимая для того, чтобы не потерять |
|---|---|
| 1:1 | 50 % |
| 1:2 | 33 % |
| 1:3 | 25 % |
| 1:4 | 20 % |
Вне очереди: диверсификация и обзор
Управление риском - это больше, чем его прекращение. Он включает в себя Не открывать много коррелированных позиций (если они все длинные по одному и тому же активу, вы не диверсифицируете), соблюдать максимальный дневной или недельный риск ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Он также определяет уровни выхода, когда сделка терпит неудачу на уровне счета: например, если вы теряете 5% в день, вы прекращаете торговлю. Эти личные правила - это то, что превращает технически хорошую стратегию в сделку, которая переживает плохие полосы.
Индикатор Все возможные не решает ваш риск за вас, но он дает вам контекст, чтобы разместить их лучше: поддержки, сопротивления и расчетные зоны ликвидности, в дополнение к оповещениям, чтобы вы не пропустили управление открытой позицией.
Индикатор с поддержкой, сопротивлением и ликвидностью для размещения ваших стопов с контекстом, плюс 33 оповещения. 10 €, разовый платеж .
Ответы на частые вопросы
Сколько я должен рисковать в каждой сделке?
Профессиональный ориентир составляет 1% от капитала на сделку. Самые активные трейдеры могут достигать 2%, но выше 5% риск разорения растет в геометрической прогрессии.
Что, если остановка всегда выгоняет меня?
Если стоп-лосс слишком плотный для рыночного шума, увеличьте расстояние до стоп-лосса и уменьшите размер позиции, чтобы сохранить тот же риск в евро. Никогда, кроме остановки только для входа в операцию.
Что такое хорошее соотношение риска и пользы?
Наиболее распространены 1:2 и 1:3. При соотношении 1:3 достаточно набрать 25%, чтобы не проиграть. Выберите соотношение, которое соответствует вашей стратегии и психологии.
Могу ли я торговать без стоп-лосса?
Технически да; профессионально нет. Любая позиция нон-стоп оставляет дверь открытой для неограниченного убытка, который может уничтожить счет за одну ночь, особенно с кредитным плечом.